單項選擇題4月1日,某股票指數(shù)為2800點,市場年利率為5%,年股息率為1.5%,若采用單利計算法,則6月30日交割的該股票指數(shù)期貨合約的理論價格為()點
A.2849.00
B.2816.34
C.2824.50
D.2816.00
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1.單項選擇題某投資機構有500萬元自己用于股票投資,投資200萬元購入A股票,投資200萬元購入B股票,投資100萬元購入C股票,三只股票價格分別為40元、20元、10元,β系數(shù)分別為1.5、0.5、1,則該股票組合的β系數(shù)為()。
A.0.8
B.0.9
C.1
D.1.2
2.單項選擇題2009年6月30日,甲、乙簽訂一份遠期合約,約定本年12月31日乙向甲交割某一攬子股票組合。該組合當前的市值為20萬美元,此時銀行短期存款利率為8%,年指數(shù)股息收益率6%。該遠期合約的理論價格為()萬美元。
A.19.7984
B.20.1984
C.20.1602
D.19.8445
3.單項選擇題2009年6月30日,甲、乙簽訂一份遠期合約,約定本年12月31日乙向甲交割某一攬子股票組合。該組合當前的市值為20萬美元,此時銀行短期存款利率為8%,年指數(shù)股息收益率6%。該遠期合約的凈持有成本為()美元。
A.1886.5
B.1983.6
C.2016.4
D.2042.8
4.單項選擇題6月5日,買賣雙方簽訂一份3個月后交割一籃子股票組合的遠期合約。該一籃子股票組合與恒生指數(shù)構成完全對應。此時的恒生指數(shù)為15000點,恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元,市場年利率為8%。該股票組合在8月5日可收到10000港元的紅利。則此遠期合約的合理價格為()港元。
A.152140
B.752000
C.753856
D.754933
8.判斷題所有交易所都采取每日價格波動限制。()
最新試題
當遠期合約價格大于近期合約價格時,稱為逆轉市場或反向市場。()
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關于股票指數(shù),下列說法正確的有()。
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下列只能進行現(xiàn)金交割的有()。
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股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。
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目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù),該系列包括()。
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當存在期價高估時,可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()
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1月7日,中國平安股票的收盤價是40.09元/股。當日,1月到期、行權價為40元的認購期權,合約結算價為1.268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0.2%,Min[(2×正股價-行權價),正股價]×10%}計算公式,在下一個交易日,該認購期權的跌停板價為()。
題型:單項選擇題
以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權及股指期貨期權是單邊投資或風險管理工具。()
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投資者進行股票投資組合風險管理,可以()。
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