單項選擇題4月1日，某股票指數為2800點，市場年利率為5%，年股息率為1.5%，若采用單利計算法，則6月30日交割的該股票指數期貨合約的理論價格為（）點
A.2849.00
B.2816.34
C.2824.50
D.2816.00
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1.單項選擇題某投資機構有500萬元自己用于股票投資，投資200萬元購入A股票，投資200萬元購入B股票，投資100萬元購入C股票，三只股票價格分別為40元、20元、10元，β系數分別為1.5、0.5、1，則該股票組合的β系數為（）。
A.0.8
B.0.9
C.1
D.1.2
2.單項選擇題2009年6月30日，甲、乙簽訂一份遠期合約，約定本年12月31日乙向甲交割某一攬子股票組合。該組合當前的市值為20萬美元，此時銀行短期存款利率為8%，年指數股息收益率6%。該遠期合約的理論價格為（）萬美元。
A.19.7984
B.20.1984
C.20.1602
D.19.8445
3.單項選擇題2009年6月30日，甲、乙簽訂一份遠期合約，約定本年12月31日乙向甲交割某一攬子股票組合。該組合當前的市值為20萬美元，此時銀行短期存款利率為8%，年指數股息收益率6%。該遠期合約的凈持有成本為（）美元。
A.1886.5
B.1983.6
C.2016.4
D.2042.8
4.單項選擇題6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割一籃子股票組合的遠期合約。該一籃子股票組合與恒生指數構成完全對應。此時的恒生指數為15000點，恒生指數的合約乘數為50港元，市場年利率為8%。該股票組合在8月5日可收到10000港元的紅利。則此遠期合約的合理價格為（）港元。
A.152140
B.752000
C.753856
D.754933
最新試題
假設4月1日現貨指數為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數股息率為l％，則（）。
題型：多項選擇題
以下設有每日價格波動限制的有（）。
題型：多項選擇題
某股票組合的β系數為1．36，意味著（）。
題型：多項選擇題
某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數期貨進行套期保值。該基金目前持有現值為1億元的股票組合，該組合的β系數為1．1，當前的現貨指數為3600點。期貨合約指數為3645點。一段時間后，現貨指數跌到3430點，期貨合約指數跌到3485點。下列說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
同一市場上，不同股票指數的區(qū)別主要在于（）不同。
題型：多項選擇題
當遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉市場或反向市場。（）
題型：判斷題
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
題型：多項選擇題
期現套利在（）時可以實施。
題型：多項選擇題
當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
題型：判斷題
股指期貨通常可應用于（）。
題型：多項選擇題