您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
1月7日,中國平安股票的收盤價(jià)是40.09元/股。當(dāng)日,1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購期權(quán),合約結(jié)算價(jià)為1.268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0.2%,Min[(2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)),正股價(jià)]×10%}計(jì)算公式,在下一個交易日,該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價(jià)為()。
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn),期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有()。
期現(xiàn)套利在()時(shí)可以實(shí)施。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí),稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。()
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
關(guān)于股票指數(shù),下列說法正確的有()。
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時(shí)有()合約在交易。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
股指期貨通??蓱?yīng)用于()。
股指期貨自身的特殊性有()。