A.小于0.23
B.小于等于0.23
C.等于0.23
D.大于等于0.23
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.3月份銅合約的價格保持不變,5月份銅合約的價格下跌了50元/噸
B.3月份銅合約的價格下跌了70元/噸,5月份銅合約的價格保持不變
C.3月份銅合約的價格下跌了170元/噸,5月份銅合約的價格下跌了250元/噸
D.3月份銅合約的價格下跌了250元/噸,5月份銅合約的價格下跌了170元/噸
A.價差縮小了100元/噸,虧損500
B.價差擴大了100元/噸,盈利500
C.價差縮小了200元/噸,虧損1000
D.價差擴大了200元/噸,盈利1000
A.7800
B.7830
C.7850
D.7920
下面是某交易者持倉方式,其交易順序自下而上,該交易者應(yīng)用的操作策略是()。
A.平均買低
B.金字塔式買入
C.金字塔式賣出
D.平均賣高
A.2010
B.2015
C.2020
D.2025
最新試題
下列關(guān)于期貨投機的各項表述中,正確的有()。
如果交易者預期近期與遠期兩個相關(guān)期貨合約的價差將縮小,則應(yīng)該采取的交易策略是()。
根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同,期貨價差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。()
期貨投機與套期保值的區(qū)別在于()。
某交易者賣出7月豆粕期貨合約的同時買入9月豆粕期貨合約,價格分別為3400元/噸和3500元/噸,持有一段時間后,價差擴大的情形是()。
跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的事項有()。
期貨投機與套期保值的區(qū)別在于()。
按交易頭寸方向區(qū)分,投機者可分為()。
在價差套利中,計算價差應(yīng)用建倉時,用價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。()
期貨價差套利的作用包括()。