A.小于0.23
B.小于等于0.23
C.等于0.23
D.大于等于0.23
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A.3月份銅合約的價格保持不變，5月份銅合約的價格下跌了50元／噸
B.3月份銅合約的價格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價格保持不變
C.3月份銅合約的價格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價格下跌了250元／噸
D.3月份銅合約的價格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價格下跌了170元／噸
A.價差縮小了100元／噸，虧損500
B.價差擴大了100元／噸，盈利500
C.價差縮小了200元／噸，虧損1000
D.價差擴大了200元／噸，盈利1000
A.7800
B.7830
C.7850
D.7920
下面是某交易者持倉方式，其交易順序自下而上，該交易者應(yīng)用的操作策略是（）。
A.平均買低
B.金字塔式買入
C.金字塔式賣出
D.平均賣高
A.2010
B.2015
C.2020
D.2025
最新試題
下列關(guān)于期貨投機的各項表述中，正確的有（）。
如果交易者預期近期與遠期兩個相關(guān)期貨合約的價差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是（）。
根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同，期貨價差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。（）
期貨投機與套期保值的區(qū)別在于（）。
某交易者賣出7月豆粕期貨合約的同時買入9月豆粕期貨合約，價格分別為3400元/噸和3500元/噸，持有一段時間后，價差擴大的情形是（）。
跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的事項有（）。
期貨投機與套期保值的區(qū)別在于（）。
按交易頭寸方向區(qū)分，投機者可分為（）。
在價差套利中，計算價差應(yīng)用建倉時，用價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。（）
期貨價差套利的作用包括（）。