A.運(yùn)輸成本
B.交割品級的價差
C.交易單位和報(bào)價體系
D.匯率波動
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A.買入大豆期貨合約,同時賣出豆油和豆粕期貨合約
B.賣出大豆期貨合約,同時買入豆油和豆粕期貨合約
C.增加豆粕和豆油供給量
D.減少豆粕和豆油供給量
A.當(dāng)該合約市場價格下跌到4960元/噸時,下達(dá)l份止損單,價格定于4970元/噸
B.當(dāng)該合約市場價格上漲到5010元/噸時,下達(dá)l份止損單,價格定于4920元/噸
C.當(dāng)該合約市場價格上漲到5030元/噸時,下達(dá)l份止損單,價格定于5020元/噸
D.當(dāng)該合約市場價格下跌到4980元/噸時.立即將該合約賣出
A.蝶式套利的實(shí)質(zhì)是跨交割月份的套利活動
B.蝶式套利由兩個方向相反的跨期套利構(gòu)成,一個賣空套利和一個買空套利
C.聯(lián)結(jié)兩個跨期套利的紐帶是居中月份合約的期貨合約
D.在合約數(shù)量上,居中月份合約等于兩旁月份合約之和
A.買入上海期貨交易所5月銅期貨,同時賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨
B.買入上海期貨交易所5月銅期貨,同時賣出上海期交所6月銅期貨
C.買人倫敦金屬交易所5月銅期貨,一天后賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨
D.賣出倫敦金屬交易所5月銅期貨,同時買入倫敦金屬交易所6月銅期貨
A.會使期貨市場投機(jī)性大為減少
B.會使不同期貨合約價格之間的價差更趨合理
C.會使期貨價格不再出現(xiàn)大幅波動
D.有助于減緩期貨價格的波動幅度
最新試題
利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價差進(jìn)行的套利行為,稱為跨期套利。()
1月1日,某套利者以2.58美元/蒲式耳賣出1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米期貨合約,同時又以2.49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日,3月份和5月份玉米期貨合約的價格分別為2.45美元/蒲式耳、2.47美元/蒲式耳。于是,該套利者以當(dāng)前價格同時將兩個期貨合約平倉。以下說法中正確的是()。
以下選項(xiàng)屬于跨市套利的有()。
采用金字塔式買入賣出方法時,增倉應(yīng)遵循以下()原則。
關(guān)于反向大豆提油套利的做法正確的是()。
制訂交易計(jì)劃的好處有()。
某套利者在1月15日同時賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約,價格分別為488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假設(shè)到了2月15日,3月份和7月份合約價格變?yōu)?95美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳,則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是()。
下面屬于熊市套利做法的是()。
蝶式套利的特點(diǎn)是()。
按交易頭寸方向區(qū)分,投機(jī)者可分為()。