某套利者在1月15日同時(shí)賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約，價(jià)格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價(jià)格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是（）。

期貨價(jià)差套利的作用包括（）。

在價(jià)差套利中，計(jì)算價(jià)差應(yīng)用建倉時(shí)，用價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”。（）

制訂交易計(jì)劃的好處有（）。

價(jià)差交易包括（）。

投機(jī)可減緩價(jià)格波動(dòng)，因此市場上的投機(jī)越多越好。（）

下列關(guān)于期貨投機(jī)的各項(xiàng)表述中，正確的有（）。

如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是（）。

期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。

蝶式套利的特點(diǎn)是（）。