A.買入C期貨交易所8月份銅合約,同時賣出該交易所9月份銅合約
B.買入C期貨交易所8月份銅合約,同時賣出L期貨交易所8月份銅合約
C.賣出C期貨交易所8月份銅合約,同時賣出該交易所9月份鋁合約
D.買入L期貨交易所8月份銅合約,同時買入該交易所9月份鋁合約
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.套期保值的目的是回避價格波動風(fēng)險
B.期貨投機有承擔(dān)價格風(fēng)險的作用
C.套期保值交易只在期貨市場上進(jìn)行操作
D.期貨投機交易主要以現(xiàn)貨市場為對象
A.按交易主體的不同
B.按持有頭寸方向
C.按持倉時間
D.按是否有特定到期日
A.承擔(dān)價格風(fēng)險
B.促進(jìn)價格發(fā)現(xiàn)
C.減緩價格波動
D.提高市場流動性
A.必須是同種商品跨交割月份的套利
B.必須由兩個方向相反的跨期套利組成,一個賣出套利和一個買入套利
C.居中月份合約的數(shù)量必須等于兩旁月份合約之和
D.必須同時下達(dá)買空/賣空/買空三個指令,并同時對沖
A.正向市場時近月與遠(yuǎn)月合約價差擴(kuò)大
B.正向市場時近月與遠(yuǎn)月合約價差縮小
C.反向市場時近月與遠(yuǎn)月合約價差擴(kuò)大
D.反向市場時近月與遠(yuǎn)月合約價差縮小
A.1000
B.1500
C.-300
D.2000
A.當(dāng)行情上漲時,近期合約漲幅大于遠(yuǎn)期合約
B.當(dāng)行情上漲時,近期合約漲幅小于遠(yuǎn)期合約
C.當(dāng)行情下跌時,近期合約跌幅大于遠(yuǎn)期合約
D.當(dāng)行情下跌時,近期合約跌幅小于遠(yuǎn)期合約
A.現(xiàn)有頭寸已經(jīng)獲利
B.現(xiàn)有頭寸已經(jīng)虧損
C.持倉的增加應(yīng)漸次遞減
D.持倉的增加應(yīng)漸次遞增
A.采取基本分析法研究市場是處于牛市還是熊市
B.采取技術(shù)分析法分析市場趨勢和持續(xù)時間
C.權(quán)衡風(fēng)險和獲利前景
D.決定入市的具體時間
A.按交易頭寸區(qū)分,可分為大投機商和中小投機商
B.按交易量大小區(qū)分,可分為多頭投機者和空頭投機者
C.按持有頭寸方向來劃分,可分為多頭投機者和空頭投機者
D.按持倉時間區(qū)分,可分為長線交易者、短線交易者、當(dāng)日交易者和搶帽子者
最新試題
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約,同時賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉獲利,這種交易方式屬于跨市套利。()
1月1日,某套利者以2.58美元/蒲式耳賣出1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米期貨合約,同時又以2.49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日,3月份和5月份玉米期貨合約的價格分別為2.45美元/蒲式耳、2.47美元/蒲式耳。于是,該套利者以當(dāng)前價格同時將兩個期貨合約平倉。以下說法中正確的是()。
根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同,期貨價差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。()
不適合進(jìn)行牛市套利的商品是()。
大豆提油套利的做法是()。
期貨投機與套期保值的區(qū)別在于()。
價差交易包括()。
某套利者在5月10日以880美分/蒲式耳買入7月份大豆期貨合約,同時賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉時,價差為15美分/蒲式耳。已知平倉后盈利為10美分/蒲式耳,則建倉時11月份大豆期貨合約的價格可能為()美分/蒲式耳。
期貨投機的原則有()。
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個相關(guān)期貨合約的價差將縮小,則應(yīng)該采取的交易策略是()。