A.持倉(cāng)頭寸獲利后立即平倉(cāng)，不再追加投資
B.持倉(cāng)頭寸獲利后追加的投資額應(yīng)等于上次的投資額
C.持倉(cāng)頭寸獲利后追加的投資額應(yīng)小于上次的投資額
D.持倉(cāng)頭寸獲利后追加的投資額應(yīng)大于上次的投資額
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A.可以分散資金投入方向
B.出現(xiàn)小幅虧損應(yīng)立即斬倉(cāng)
C.持倉(cāng)應(yīng)限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內(nèi)
D.為可能出現(xiàn)的新的交易機(jī)會(huì)留出一定數(shù)額的資金
A.空頭投機(jī)
B.多頭投機(jī)
C.過度投機(jī)
D.適度投機(jī)
A.長(zhǎng)線交易者
B.短線交易者
C.當(dāng)日交易者
D.搶帽子者
A.長(zhǎng)線交易者
B.當(dāng)日交易者
C.短線交易者
D.搶帽子者
A.現(xiàn)貨企業(yè)
B.投機(jī)商
C.套期保值者
D.期貨公司
A.期貨投機(jī)
B.套利交易
C.期權(quán)交易
D.過度投機(jī)
A.6月銅合約的價(jià)格保持不變，9月銅合約的價(jià)格上漲到6980美元/噸
B.6月銅合約的價(jià)格上漲到6930美元/噸，9月銅合約的價(jià)格上漲到6960美元/噸
C.6月銅合約的價(jià)格下跌到6750美元/噸，9月銅合約的價(jià)格保持不變
D.6月銅合約的價(jià)格下跌到6750美元/噸，9月銅合約的價(jià)格下跌到6930美元/噸
A.價(jià)差擴(kuò)大了11美分，盈利550美元
B.價(jià)差縮小了11美分，盈利550美元
C.價(jià)差擴(kuò)大了11美分，虧損550美元
D.價(jià)差縮小了11美分，虧損550美元
A.虧損100
B.盈利100
C.虧損50
D.盈利50
A.虧損50000
B.虧損40000
C.盈利40000
D.盈利50000
最新試題
以下選項(xiàng)屬于跨市套利的有（）。
跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的事項(xiàng)有（）。
期貨投機(jī)的原則有（）。
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）
在價(jià)差套利中，計(jì)算價(jià)差應(yīng)用建倉(cāng)時(shí)，用價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”。（）
某套利者在1月15日同時(shí)賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約，價(jià)格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價(jià)格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉(cāng)后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是（）。
以下構(gòu)成跨期套利的有（）。
期貨價(jià)差套利的作用包括（）。
蝶式套利的特點(diǎn)是（）。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。