A.長(zhǎng)線交易者
B.當(dāng)日交易者
C.短線交易者
D.搶帽子者
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你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)貨企業(yè)
B.投機(jī)商
C.套期保值者
D.期貨公司
A.期貨投機(jī)
B.套利交易
C.期權(quán)交易
D.過(guò)度投機(jī)
A.6月銅合約的價(jià)格保持不變，9月銅合約的價(jià)格上漲到6980美元/噸
B.6月銅合約的價(jià)格上漲到6930美元/噸，9月銅合約的價(jià)格上漲到6960美元/噸
C.6月銅合約的價(jià)格下跌到6750美元/噸，9月銅合約的價(jià)格保持不變
D.6月銅合約的價(jià)格下跌到6750美元/噸，9月銅合約的價(jià)格下跌到6930美元/噸
A.價(jià)差擴(kuò)大了11美分，盈利550美元
B.價(jià)差縮小了11美分，盈利550美元
C.價(jià)差擴(kuò)大了11美分，虧損550美元
D.價(jià)差縮小了11美分，虧損550美元
A.虧損100
B.盈利100
C.虧損50
D.盈利50
A.虧損50000
B.虧損40000
C.盈利40000
D.盈利50000
A.虧損25000
B.盈利25000
C.盈利50000
D.虧損50000
A.盈利1000
B.盈利1500
C.虧損1000
D.虧損1500
在我國(guó)，某交易者在4月8日買入5手7月份棉花期貨合約的同時(shí)賣出5手9月份棉花期貨合約，價(jià)格分別為12110元/噸和12190元/噸。5月5日該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉(cāng)，7月和9月棉花合約平倉(cāng)價(jià)格分別為12070元/噸和12120元/噸。[2010年3月真題]
該套利交易（）元。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等）
A.虧損500
B.盈利750
C.盈利500
D.虧損750
在我國(guó)，某交易者在4月8日買入5手7月份棉花期貨合約的同時(shí)賣出5手9月份棉花期貨合約，價(jià)格分別為12110元/噸和12190元/噸。5月5日該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉(cāng)，7月和9月棉花合約平倉(cāng)價(jià)格分別為12070元/噸和12120元/噸。[2010年3月真題]
該套利交易屬于（）
A.反向市場(chǎng)牛市套利
B.反向市場(chǎng)熊市套利
C.正向市御W套利
D.正向市場(chǎng)碟市套利
最新試題
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。
在價(jià)差套利中，計(jì)算價(jià)差應(yīng)用建倉(cāng)時(shí)，用價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”。（）
套利者可選用的指令有（）。
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）
按每筆交易持倉(cāng)時(shí)間區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。
關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易，描述正確的是（）。
采用金字塔式買入賣出方法時(shí)，增倉(cāng)應(yīng)遵循以下（）原則。
若某投資者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入1手大豆期貨合約，成交價(jià)格為4000元／噸，而此后市場(chǎng)上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元／噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到（）元／噸時(shí)，該投資者是獲利的。
蝶式套利的特點(diǎn)是（）。
根據(jù)交易者在市場(chǎng)中所建立的交易部位不同，期貨價(jià)差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。（）