A．期現(xiàn)套利是為了規(guī)避現(xiàn)貨風(fēng)險而進(jìn)行的被動保值，套期保值與現(xiàn)貨沒有實質(zhì)性聯(lián)系
B．套期保值與期現(xiàn)套利都是在期貨市場和現(xiàn)貨市場進(jìn)行交易
C．期限套利的目的在于“獲利”，套期保值的根本目的在于“保值”
D．如果認(rèn)為期價過高，套期保值者會賣期貨買現(xiàn)貨；期現(xiàn)套利者會買進(jìn)期貨進(jìn)行保值
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A．有利于被扭曲的價格關(guān)系恢復(fù)到正常水平
B．有利于市場流動性的提高
C．可以抑制市場的過度投機
D．國際上大多數(shù)交易所對套利交易采取嚴(yán)格控制措施
A．公司理財
B．投資管理
C．風(fēng)險管理
D．金融工具交易
A．金融產(chǎn)品設(shè)計
B．金融產(chǎn)品定價
C．交易策略設(shè)計
D．金融風(fēng)險管理
A．風(fēng)險管理與控制
B．資產(chǎn)配置
C．投資決策
D．績效評價
A．現(xiàn)代證券組合理論認(rèn)為收益分為兩部分：一部分是系統(tǒng)風(fēng)險產(chǎn)生的收益；另一部分是Alpha
B．在Alpha套利策略中，希望持有的股票(組合)沒有非系統(tǒng)風(fēng)險，即Alpha為0
C．Alpha套利策略依靠對股票(組合)或大盤的趨勢判斷來獲得超額收益
D．Alpha策略可以借助股票分紅，利用金融模型分析事件的影響方向及力度，尋找套利機會
最新試題
通過對每個交易員、交易單位和整個機構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險，有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。（）
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價值。（）
套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進(jìn)行的交易行為，希望價差在預(yù)期的時間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。（）
套利過程不承擔(dān)任何風(fēng)險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風(fēng)險套利。（）
VaR法在風(fēng)險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風(fēng)險測度的主流。（）
風(fēng)險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風(fēng)險偏好的依賴。（）
在股指期貨中，由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。（）
若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無風(fēng)險套利機會。（）
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關(guān)系。（）