最新試題
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。()
風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)過程不需要計(jì)算不同的貼現(xiàn)率,極大地簡(jiǎn)化了定價(jià)的計(jì)算過程,擺脫了定價(jià)方法對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴。()
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價(jià)格下跌而在期貨市場(chǎng)上賣出期貨,目的是鎖定賣出價(jià)格,免受價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。()
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手?jǐn)?shù)。()
通過對(duì)每個(gè)交易員、交易單位和整個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額,可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險(xiǎn),有效防止過度投機(jī)行為的出現(xiàn)。()
套利是期貨投機(jī)的特殊方式,具有較高的交易風(fēng)險(xiǎn),從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。()
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。()
投資者預(yù)期未來一段時(shí)間可以收到一筆資金,打算投入股市,但又認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉機(jī)會(huì),可以進(jìn)行買進(jìn)套期保值。()
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易,主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。()
如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券,那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。()