A．有利于被扭曲的價(jià)格關(guān)系恢復(fù)到正常水平
B．有利于市場(chǎng)流動(dòng)性的提高
C．可以抑制市場(chǎng)的過(guò)度投機(jī)
D．國(guó)際上大多數(shù)交易所對(duì)套利交易采取嚴(yán)格控制措施
你可能感興趣的試題
A．公司理財(cái)
B．投資管理
C．風(fēng)險(xiǎn)管理
D．金融工具交易
A．金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)
B．金融產(chǎn)品定價(jià)
C．交易策略設(shè)計(jì)
D．金融風(fēng)險(xiǎn)管理
A．風(fēng)險(xiǎn)管理與控制
B．資產(chǎn)配置
C．投資決策
D．績(jī)效評(píng)價(jià)
A．現(xiàn)代證券組合理論認(rèn)為收益分為兩部分：一部分是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的收益；另一部分是Alpha
B．在Alpha套利策略中，希望持有的股票(組合)沒(méi)有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，即Alpha為0
C．Alpha套利策略依靠對(duì)股票(組合)或大盤的趨勢(shì)判斷來(lái)獲得超額收益
D．Alpha策略可以借助股票分紅，利用金融模型分析事件的影響方向及力度，尋找套利機(jī)會(huì)
A．VaR沒(méi)有考慮不同業(yè)務(wù)部門之間的分散化效應(yīng)
B．VaR沒(méi)有給出最壞情景下的損失
C．VaR的度量結(jié)果存在誤差
D．VaR頭寸變化造成風(fēng)險(xiǎn)失真
最新試題
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）
在兩種資產(chǎn)之間進(jìn)行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價(jià)格差或比率存在一個(gè)合理的區(qū)間，并且一旦兩個(gè)價(jià)格的運(yùn)動(dòng)偏離這個(gè)區(qū)間。（）
風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)過(guò)程不需要計(jì)算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡(jiǎn)化了定價(jià)的計(jì)算過(guò)程，擺脫了定價(jià)方法對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴。（）
在股指期貨中，由于實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)最終一致。（）
金融工程是金融業(yè)不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。（）
套期保值要求在一個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個(gè)市場(chǎng)建立同等數(shù)量的空頭。（）
套利的潛在利潤(rùn)基于價(jià)格的上漲或下跌。（）
對(duì)價(jià)差合理的判斷正確與否以及價(jià)差是否沿著設(shè)想的軌道運(yùn)行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。（）
套利是期貨投機(jī)的特殊方式，具有較高的交易風(fēng)險(xiǎn)，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）
通過(guò)對(duì)每個(gè)交易員、交易單位和整個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險(xiǎn)，有效防止過(guò)度投機(jī)行為的出現(xiàn)。（）