VaR法在風險測量、監(jiān)管等領域獲得廣泛應用，成為金融市場風險測度的主流。（）

在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）

市值加權法下模擬組合最終的計算結果應該是買賣股票的手數(shù)。（）

對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風險。（）

金融工程通過設計融資方案可以達到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）

VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）

熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）

期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質性聯(lián)系，現(xiàn)貨風險對它們而言無關緊要。（）

套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進行的交易行為，希望價差在預期的時間內能夠沿著自己設想的軌跡達到合理的狀態(tài)。（）

若兩個不同資產組合的未來收益相同，但構造成本不同，則存在無風險套利機會。（）