A.擇時(shí)損益=股票實(shí)際配置比例-正常配置比例+（現(xiàn)金實(shí)際配置比例-正常配置比例）×現(xiàn)金收益率
B.擇時(shí)損益=股票實(shí)際配置比例-股票指數(shù)收益率+（現(xiàn)金實(shí)際配置比例-正常配置比例）×現(xiàn)金收益率
C.擇時(shí)損益=（股票實(shí)際配置比例-正常配置比例）×股票指數(shù)收益率+現(xiàn)金實(shí)際配置比例-正常配置比例
D.擇時(shí)損益=（股票實(shí)際配置比例-正常配置比例）×股票指數(shù)收益率+（現(xiàn)金實(shí)際配置比例-正常配置比例）×現(xiàn)金收益率
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A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)總體走勢(shì)
C.市場(chǎng)收益
D.個(gè)別證券走勢(shì)
A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷諾比率
A.均值
B.期望值
C.方差
D.標(biāo)準(zhǔn)差
A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷諾比率
A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷諾比率
最新試題
T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
一般認(rèn)為，基金投資是一項(xiàng)長(zhǎng)期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長(zhǎng)期的一貫表現(xiàn)，但實(shí)際上短期表現(xiàn)往往更會(huì)受到投資者的重視。（）
投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來(lái)了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測(cè)基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）
（）用以衡量基金的均異性特征。
1年以上的長(zhǎng)期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）
（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。
時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）
擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)（）的預(yù)測(cè)能力。
經(jīng)典績(jī)效衡量方法存在的問(wèn)題有（）。
成功概率法是根據(jù)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)而正確改變（）對(duì)基金擇時(shí)能力進(jìn)行衡量的方法。