A.風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
B.風(fēng)險(xiǎn)限額的確定與分配
C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
D.風(fēng)險(xiǎn)的消除
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A.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提
B.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制
C.風(fēng)險(xiǎn)披露
D.交易員的業(yè)績(jī)
A.VaR沒(méi)有給出最壞情景下的損失
B.VaR的度量結(jié)果存在誤差
C.頭寸變化造成風(fēng)險(xiǎn)失真
D.VaR限額是動(dòng)態(tài)的
A.需要繁雜的電腦技術(shù)和大量的復(fù)雜抽樣
B.涵蓋非線性資產(chǎn)頭寸的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.對(duì)于代表價(jià)格變動(dòng)的隨機(jī)模型，若是選擇不當(dāng)，會(huì)導(dǎo)致模型風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生
D.模擬所需的樣本數(shù)必須要足夠大，才能使估計(jì)出的分布得以與真實(shí)的分布接近
A.概念直觀、計(jì)算簡(jiǎn)單
B.無(wú)須進(jìn)行分布假設(shè)
C.可以有效處理非對(duì)稱和厚尾問(wèn)題
D.計(jì)算量較小
A.局部估值法
B.德爾塔一正態(tài)分布法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法
最新試題
套利的潛在利潤(rùn)基于價(jià)格的上漲或下跌。（）
套期保值要求在一個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個(gè)市場(chǎng)建立同等數(shù)量的空頭。（）
名義值、敏感性、波動(dòng)性等最初的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法已無(wú)法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬(wàn)變的金融市場(chǎng)要求。（）
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對(duì)股票（組合）或大盤的趨勢(shì)判斷，而是研究其相對(duì)于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價(jià)值。（）
在股指期貨中，由于實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)最終一致。（）
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手?jǐn)?shù)。（）
套利是期貨投機(jī)的特殊方式，使期貨投機(jī)不僅僅局限于期貨合約絕對(duì)價(jià)格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對(duì)價(jià)格的水平變化。（）
如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券，那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。（）
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價(jià)格下跌而在期貨市場(chǎng)上賣出期貨，目的是鎖定賣出價(jià)格，免受價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。（）
投資者預(yù)期未來(lái)一段時(shí)間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉(cāng)機(jī)會(huì)，可以進(jìn)行買進(jìn)套期保值。（）