A.VaR沒有給出最壞情景下的損失
B.VaR的度量結(jié)果存在誤差
C.頭寸變化造成風(fēng)險失真
D.VaR限額是動態(tài)的
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A.需要繁雜的電腦技術(shù)和大量的復(fù)雜抽樣
B.涵蓋非線性資產(chǎn)頭寸的價格風(fēng)險、波動性風(fēng)險
C.對于代表價格變動的隨機模型，若是選擇不當(dāng)，會導(dǎo)致模型風(fēng)險的產(chǎn)生
D.模擬所需的樣本數(shù)必須要足夠大，才能使估計出的分布得以與真實的分布接近
A.概念直觀、計算簡單
B.無須進行分布假設(shè)
C.可以有效處理非對稱和厚尾問題
D.計算量較小
A.局部估值法
B.德爾塔一正態(tài)分布法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法
A.它可以測量不同市場因子、不同金融工具構(gòu)成的復(fù)雜證券組合和不同業(yè)務(wù)部門的總體市場風(fēng)險暴露
B.提供了一個統(tǒng)一的方法來測量風(fēng)險
C.使得不同類型資產(chǎn)的風(fēng)險之間具有可比性
D.簡單直觀地描述了投資者在未來某一給定時期內(nèi)所面臨的市場風(fēng)險
A.按操作方向的不同，可分為牛市套利和熊市套利
B.牛市套利認為較近交割期合約與較遠交割期合約的價差將變大
C.熊市套利者會賣出近期的股指期貨合約，買入遠期的股指期貨合約
D.跨期套利即市場間價差套利
最新試題
在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。（）
風(fēng)險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）
套利是期貨投機的特殊方式，具有較高的交易風(fēng)險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）
熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）
如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。（）
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風(fēng)險。（）
VaR法在風(fēng)險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風(fēng)險測度的主流。（）