A.初始凈投資為零
B.套利組合終值大于零
C.套利組合期望值大于零
D.以上說法均正確
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A.收益水平
B.風(fēng)險程度
C.現(xiàn)金流
D.相關(guān)系數(shù)
A.組合與分解技術(shù)
B.組合技術(shù)
C.整合技術(shù)
D.分解技術(shù)
A.一價定律
B.MM定理
C.布萊克一休爾斯期權(quán)定價理論
D.套期保值理論
A.金融工程的核心分析原理
B.確定資產(chǎn)在市場均衡狀態(tài)下的價格
C.無套利意義上的價格均衡規(guī)定了市場一種不穩(wěn)定狀態(tài)
D.抓住了金融市場均衡的本質(zhì)
A.費納蒂
B.格雷厄姆
C.費舍
D.法瑪
最新試題
從理論上講，組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定。（）
套利過程不承擔(dān)任何風(fēng)險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風(fēng)險套利。（）
名義值、敏感性、波動性等最初的風(fēng)險測量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）
在均衡狀態(tài)下，無風(fēng)險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）
投資者預(yù)期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現(xiàn)在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）