A.收益水平
B.風(fēng)險(xiǎn)程度
C.現(xiàn)金流
D.相關(guān)系數(shù)
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A.組合與分解技術(shù)
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D.套期保值理論
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B.確定資產(chǎn)在市場均衡狀態(tài)下的價(jià)格
C.無套利意義上的價(jià)格均衡規(guī)定了市場一種不穩(wěn)定狀態(tài)
D.抓住了金融市場均衡的本質(zhì)
A.費(fèi)納蒂
B.格雷厄姆
C.費(fèi)舍
D.法瑪
最新試題
如果投資者預(yù)測股市將大幅下調(diào),投資組合β系數(shù)將變大。()
Alpha策略依賴于投資者的股票(組合)選擇能力,該能力不是體現(xiàn)在對股票(組合)或大盤的趨勢判斷,而是研究其相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價(jià)值。()
在套期保值中,一般希望持有的股票(組合)具有正的超額收益。()
在股指期貨中,賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。()
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手?jǐn)?shù)。()
從理論上講,組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個(gè)原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。()
在均衡狀態(tài)下,無風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著:如果兩種證券具有相同的損益,則這兩種證券具有相同的價(jià)格。()
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。()
套期保值效果的好壞取決于基差(Basis)的變化。()
風(fēng)險(xiǎn)的不對稱性、進(jìn)入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性,未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會。()