看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）

以下屬于期貨價差套利種類的有（）。

常見的遠期交易包括（）。

其他條件不變，如果標(biāo)的物價格上漲，對（）有利。

一般而言，套期保值交易（）。

投資者持有一筆6個月后到期的短期國債，但他3個月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實現(xiàn)。

計算某會員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。

交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。

對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。