利率互換可以看成是一組FRA的組合。

根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。

期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

相對(duì)于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。

期權(quán)買(mǎi)方在未來(lái)買(mǎi)賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。