期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

互換通過比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源（）

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)與場(chǎng)外市場(chǎng)的區(qū)別包括（）

期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。