在遠期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

運用期權(quán)進行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。

與遠期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。

期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。