A.無風(fēng)險(xiǎn)利率r為常數(shù)
B.存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)
C.市場(chǎng)交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)
E.標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時(shí)間之前不支付股息和紅利
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A.投資者總是追求投資效用最大化
B.市場(chǎng)上存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
C.投資者是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的
D.投資者根據(jù)投資組合在單一投資期內(nèi)的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差來評(píng)價(jià)投資組合
E.稅收和交易費(fèi)用均忽略不計(jì)
A.價(jià)格
B.成本
C.損失
D.現(xiàn)值
A.俄林
B.凱恩斯
C.羅伯遜
D.弗里德曼
A.現(xiàn)值
B.單利
C.復(fù)利
D.年值
A.3.3%
B.14.81%
C.3.7%
D.10%
最新試題
現(xiàn)在一定量的資金在未來某一時(shí)點(diǎn)上的價(jià)值指的是（）。
在馬科維茨的投資組合分析中，三個(gè)假設(shè)是指（）。
資產(chǎn)定價(jià)模型中提供了測(cè)度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)即風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)β，β可以衡量證券實(shí)際收益率對(duì)市場(chǎng)投資組合的實(shí)際收益率的敏感程度，下面相關(guān)敘述中正確的是（）。
若乙希望獲得15%的收益率，則乙購(gòu)買該債券的價(jià)格應(yīng)該是（）元。
債券在二級(jí)市場(chǎng)上的流通轉(zhuǎn)讓價(jià)格依不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境決定，但有一個(gè)基本的“理論價(jià)格”決定公式，它由（）因素決定。
下列影響到期收益率的主要因素是（）。
決定債券持有期收益率的因素有（）。
當(dāng)市場(chǎng)利率為9.1%時(shí)，債券應(yīng)當(dāng)（）發(fā)行。
到期期限相同的債權(quán)工具利率不同是由（）原因引起的。
期權(quán)價(jià)值的決定因素主要有（）。