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A.60contracts
B.40contracts
C.160contracts
D.80合同
A.selling the contract offered at the higher price and selling the contract offered at the lower price
B.buying the contract offered at the higher price and buying the contract offered at the lower price
C.buying the contract offered at the higher price and selling the contract offered at the lower price
D.以較高的價格出售合同,以較低的價格購買合同
A.$3750
B.$3600
C.$3525
D.$3500
A.解決期貨交易會員公司之間的糾紛[單選題]*
B.為會員公司辦理期貨交易提供便利
C.規(guī)范期貨合約交易
D.抑制期貨價格上漲過高或下跌過低
A.購買9月份的短期國債合約
B.出售9月份的短期國債合約
C.做多現(xiàn)金和短期國債期貨
D.銷售GNMA合同
A.sell the distant month
B.sell the near month and buy the distant month
C.買近期的月,賣遠期的月
D.buy the near month
A.$625.00
B.$560.00
C.$2500.00
D.$2240.00
A.no intrinsic value and 48.00 time value
B.20.00內在價值和28.00時間價值處于實值狀態(tài)
C.28.00 intrinsic value and 20.00 time value
D.48.00 intrinsic value and no time value
A.有限風險-僅限于已收取的保費。
B.有限的風險-有限的數(shù)量的期權是在錢。
C.無限的風險
D.以上都不是
最新試題
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應,承擔較高風險、追求高收益的投資模式。
計算某會員的當日盈利,應當先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
介紹經(jīng)紀商在國際上只能是機構,不能為個人。()
買進看漲期權適用的市場環(huán)境包括()。
對漲跌停板的調整一般具有以下特點()。
能源期貨始于()。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。
看跌期權賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
看漲期權多頭的行權收益可以表示為()。(不計交易費用)
交易者賣出看跌期權是為了()。