A.selling the contract offered at the higher price and selling the contract offered at the lower price
B.buying the contract offered at the higher price and buying the contract offered at the lower price
C.buying the contract offered at the higher price and selling the contract offered at the lower price
D.以較高的價(jià)格出售合同，以較低的價(jià)格購買合同
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A.$3750
B.$3600
C.$3525
D.$3500
A.解決期貨交易會(huì)員公司之間的糾紛[單選題]*
B.為會(huì)員公司辦理期貨交易提供便利
C.規(guī)范期貨合約交易
D.抑制期貨價(jià)格上漲過高或下跌過低
A.購買9月份的短期國債合約
B.出售9月份的短期國債合約
C.做多現(xiàn)金和短期國債期貨
D.銷售GNMA合同
A.sell the distant month
B.sell the near month and buy the distant month
C.買近期的月，賣遠(yuǎn)期的月
D.buy the near month
A.$625.00
B.$560.00
C.$2500.00
D.$2240.00
A.no intrinsic value and 48.00 time value
B.20.00內(nèi)在價(jià)值和28.00時(shí)間價(jià)值處于實(shí)值狀態(tài)
C.28.00 intrinsic value and 20.00 time value
D.48.00 intrinsic value and no time value
A.有限風(fēng)險(xiǎn)-僅限于已收取的保費(fèi)。
B.有限的風(fēng)險(xiǎn)-有限的數(shù)量的期權(quán)是在錢。
C.無限的風(fēng)險(xiǎn)
D.以上都不是
最新試題
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國債，但他3個(gè)月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實(shí)現(xiàn)。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中，正確的是（）。
能源期貨始于（）。
在國際上，期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
實(shí)際上，許多期貨傭金商同時(shí)也是（），向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績報(bào)告，同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。