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A.出售股指合約
B.購買股指合約
C.購買國債合約
D.以上都不會有效
A.每份合約2.60點(diǎn)/1,300美元的利潤
B.每份合約2.40點(diǎn)/1,200美元的虧損
C.每份合約5.00點(diǎn)/2,500美元的利潤
D.每份合約2.60點(diǎn)/1,300美元的虧損
A.賣出70份3月到期的國債期貨
B.賣出70份12月到期的國債期貨
C.買入70份3月到期的國債期貨
D.買入70份12月到期的國債期貨
A.僅在交貨月的第一個工作日之后
B.到期前的任何工作日
C.一個工作日后
D.最后交易日之前的任何工作日
A.1%
B.12.5%
C.5%
D.10%
A.只有當(dāng)客戶清算其頭寸時,才能提取賬戶中的額外權(quán)益
B.即使原始頭寸未清算,賬戶中的額外權(quán)益也可提取或用于新頭寸
C.成員公司必須支付增加股本的利息
D.客戶必須支付增加股本的利息
A.6400美元
B.5600美元
C.6800美元
D.6200美元
A.期貨的數(shù)量和質(zhì)量的不確定性
B.在特定地點(diǎn)和日期對特定等級的需求變化
C.容易獲得的供給的變化
D.以上全部
A.價差是對沖,這意味著價差者所擁有的現(xiàn)金頭寸等于其期貨頭寸
B.成員公司只允許財(cái)務(wù)穩(wěn)定的客戶建立利差,而允許任何人建立多頭或空頭頭寸
C.多頭和空頭頭寸之間的差額的波動性通常比凈多頭或凈空頭頭寸的波動性小
D.以上均不正確
A.債券價格上漲
B.收益率曲線的反轉(zhuǎn)
C.市場收益率上升
D.通貨膨脹率下降
E.以上都不是
最新試題
期貨交易可以通過()來了結(jié)。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結(jié)算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報(bào)價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)
其他條件不變,如果標(biāo)的物價格上漲,對()有利。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是()
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債,但他3個月后便急需一筆資金,投資者可以通過()實(shí)現(xiàn)。
以下屬于期貨價差套利種類的有()。