A.出售股指合約
B.購買股指合約
C.購買國(guó)債合約
D.以上都不會(huì)有效
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A.每份合約2.60點(diǎn)/1,300美元的利潤(rùn)
B.每份合約2.40點(diǎn)/1,200美元的虧損
C.每份合約5.00點(diǎn)/2,500美元的利潤(rùn)
D.每份合約2.60點(diǎn)/1,300美元的虧損
A.賣出70份3月到期的國(guó)債期貨
B.賣出70份12月到期的國(guó)債期貨
C.買入70份3月到期的國(guó)債期貨
D.買入70份12月到期的國(guó)債期貨
A.僅在交貨月的第一個(gè)工作日之后
B.到期前的任何工作日
C.一個(gè)工作日后
D.最后交易日之前的任何工作日
A.1%
B.12.5%
C.5%
D.10%
A.只有當(dāng)客戶清算其頭寸時(shí),才能提取賬戶中的額外權(quán)益
B.即使原始頭寸未清算,賬戶中的額外權(quán)益也可提取或用于新頭寸
C.成員公司必須支付增加股本的利息
D.客戶必須支付增加股本的利息
A.6400美元
B.5600美元
C.6800美元
D.6200美元
A.期貨的數(shù)量和質(zhì)量的不確定性
B.在特定地點(diǎn)和日期對(duì)特定等級(jí)的需求變化
C.容易獲得的供給的變化
D.以上全部
A.價(jià)差是對(duì)沖,這意味著價(jià)差者所擁有的現(xiàn)金頭寸等于其期貨頭寸
B.成員公司只允許財(cái)務(wù)穩(wěn)定的客戶建立利差,而允許任何人建立多頭或空頭頭寸
C.多頭和空頭頭寸之間的差額的波動(dòng)性通常比凈多頭或凈空頭頭寸的波動(dòng)性小
D.以上均不正確
A.債券價(jià)格上漲
B.收益率曲線的反轉(zhuǎn)
C.市場(chǎng)收益率上升
D.通貨膨脹率下降
E.以上都不是
A.$17450.00美元
B.$17750.00美元
C.$1775.00美元
D.$1745.00美元
最新試題
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。
一般而言,套期保值交易()。
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國(guó)債,但他3個(gè)月后便急需一筆資金,投資者可以通過()實(shí)現(xiàn)。
實(shí)際上,許多期貨傭金商同時(shí)也是(),向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告,同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。()
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí),期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時(shí),期末結(jié)存量增加。()
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。
常見的遠(yuǎn)期交易包括()。