A.買入28手歐元期貨合約
B.賣出28手歐元期貨合約
C.買入27手歐元期貨合約
D.賣出27手歐元期貨合約
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A.人民幣貶值,遠(yuǎn)期合約頭寸盈利
B.人民幣升值,遠(yuǎn)期合約頭寸虧損
C.日元升值,遠(yuǎn)期合約頭寸虧損
D.日元升值,遠(yuǎn)期合約頭寸盈利
A.貶值4%
B.升值4%
C.維持不變
D.升值2%
A.儲備風(fēng)險
B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險
C.交易風(fēng)險
D.會計風(fēng)險
A.投資于美國市場收益更大
B.投資于中國市場收益更大
C.投資于中國與美國市場的收益相同
D.無法確定投資市場
A.支持購買力平價理論在長期成立
B.支持購買力平價理論在短期成立
C.支持購買力平價理論在長期和短期都成立
D.支持購買力平價理論在長期或短期都不成立
最新試題
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險,收益也相對較低。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。