A.100萬美元
B.10萬美元
C.1萬美元
D.1千美元
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A.人民幣兌美元期貨
B.人民幣兌歐元
C.人民幣兌英鎊
D.人民幣兌日元
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.香港交易所
C.中國金融期貨交易所
D.美國洲際交易所
A.全球性
B.杠桿性
C.高流動性
D.投資性
A.逼倉
B.滑點
C.跳空
D.擠倉
A.基本面分析
B.技術(shù)面分析
C.長線分析
D.短線分析
A.各國經(jīng)濟(jì)增長率
B.各國通貨膨脹率
C.各國利率
D.年內(nèi)最高價
A.盈利2687.5美元
B.虧損2687.5美元
C.盈利2687.5日元
D.虧損2687.5日元
A.5月、6月、7月、8月
B.6月、9月、12月、3月
C.4月、5月、6月、7月
D.5月、6月、9月、12月
A.12750美元
B.10500美元
C.24750美元
D.22500美元
A.盈利12500美元
B.盈利13500歐元
C.虧損12500美元
D.虧損13500歐元
最新試題
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險,收益也相對較低。