單項選擇題假設(shè)當前日元兌美元期貨的價格是0.010753(即0.010753美元=1日元),合約大小為1250萬日元,一個交易者賣出了5張日元兌美元期貨。10天后,期貨的價格變?yōu)?.010796,交易者買入5張合約對沖平倉。那么交易者的交易結(jié)果為()。

A.盈利2687.5美元
B.虧損2687.5美元
C.盈利2687.5日元
D.虧損2687.5日元


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題2014年4月,在芝加哥商業(yè)交易所(CME)交易的英鎊/美元期貨的合約月份為()。

A.5月、6月、7月、8月
B.6月、9月、12月、3月
C.4月、5月、6月、7月
D.5月、6月、9月、12月

最新試題

假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。

題型:判斷題

核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()

題型:單項選擇題

看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。

題型:判斷題

將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

題型:判斷題

保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。

題型:判斷題

隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。

題型:判斷題

國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。

題型:判斷題

關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()

題型:單項選擇題

β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn),通常其風險小于整體市場組合的風險,收益也相對較低。

題型:判斷題

在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。

題型:判斷題