A.買入標的資產(chǎn)
B.賣空標的資產(chǎn)
C.賣空看跌期權(quán)
D.買入看跌期權(quán)
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A.賣出看跌期權(quán)
B.買入看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)
D.買入看漲期權(quán)
A.標的資產(chǎn)和看漲期權(quán)
B.標的資產(chǎn)和看跌期權(quán)
C.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
D.兩份看跌期權(quán)
A.買入股票
B.買入股票和買入看跌期權(quán)
C.賣出看跌期權(quán)
D.買入股票和賣出看跌期權(quán)
A.最大收益為36點，最大虧損為無窮大
B.最大收益為無窮大，最大虧損為36點
C.最大收益為36，最大虧損為2336點
D.最大收益為36點，最大虧損為2264點
A.買入短期限實值期權(quán)
B.賣出長期限虛值期權(quán)
C.買入長期限平值期權(quán)
D.賣出短期限平值期權(quán)
最新試題
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。