單項(xiàng)選擇題買入看漲期權(quán)同時賣出標(biāo)的資產(chǎn)，到期損益最接近于（）。

A.賣出看跌期權(quán)
B.買入看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)
D.買入看漲期權(quán)


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1.單項(xiàng)選擇題保護(hù)性看跌期權(quán)（protectiveputs）是通過（）構(gòu)成的。

A.標(biāo)的資產(chǎn)和看漲期權(quán)
B.標(biāo)的資產(chǎn)和看跌期權(quán)
C.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
D.兩份看跌期權(quán)

2.單項(xiàng)選擇題對于股票期權(quán)來說，當(dāng)不考慮利率和股息時，可以復(fù)制出買入看漲期權(quán)頭寸的是（）。

A.買入股票
B.買入股票和買入看跌期權(quán)
C.賣出看跌期權(quán)
D.買入股票和賣出看跌期權(quán)

3.單項(xiàng)選擇題假設(shè)某一時刻滬深300指數(shù)為2280點(diǎn)，某投資者以36點(diǎn)的價格賣出一手滬深300看跌期權(quán)合約，行權(quán)價格是2300點(diǎn)，剩余期限為1個月，該投資者的最大潛在收益和虧損分別為（）點(diǎn)。

A.最大收益為36點(diǎn)，最大虧損為無窮大
B.最大收益為無窮大，最大虧損為36點(diǎn)
C.最大收益為36，最大虧損為2336點(diǎn)
D.最大收益為36點(diǎn)，最大虧損為2264點(diǎn)

4.單項(xiàng)選擇題若投資者判斷股票指數(shù)價格和波動率在短期內(nèi)不會變動，則他最優(yōu)的交易策略是（）。

A.買入短期限實(shí)值期權(quán)
B.賣出長期限虛值期權(quán)
C.買入長期限平值期權(quán)
D.賣出短期限平值期權(quán)

7.單項(xiàng)選擇題買入一手看漲期權(quán)，同時賣出相同執(zhí)行價格、相同到期時間的一手看跌期權(quán)，其損益情況最接近于（）。

A.買入一定數(shù)量標(biāo)的資產(chǎn)
B.賣出一定數(shù)量標(biāo)的資產(chǎn)
C.買入兩手看漲期權(quán)
D.賣出兩手看漲期權(quán)

8.單項(xiàng)選擇題如果股票不支付股利，在其他所有條件相同的情況下，理論上該股票為標(biāo)的的美式看漲期權(quán)的價格（）。

A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格高
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格低
C.與該股票歐式看漲期權(quán)的價格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價格

9.單項(xiàng)選擇題如果股票支付股利，在其他所有條件相同的情況下，理論上該股票為標(biāo)的的美式看漲期權(quán)的價格（）。

A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格高
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格低
C.與該股票歐式看漲期權(quán)的價格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價格

10.單項(xiàng)選擇題在其他所有條件相同的情況下，理論上該股票為標(biāo)的的美式看跌期權(quán)的價格（）.

A.比該股票歐式看跌期權(quán)的價格高
B.比該股票歐式看跌期權(quán)的價格低
C.與該股票歐式看跌期權(quán)的價格相同
D.不低于該股票歐式看跌期權(quán)的價格