A.正，正
B.正，反
C.反，正
D.反，反
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A.減小
B.加劇
C.不變
D.無明顯規(guī)律
A.內(nèi)在價值等于0的期權(quán)一定是虛值期權(quán)
B.看漲期權(quán)的時間價值會隨著到期日的臨近而加速損耗
C.時間價值損失對買入看跌期權(quán)的投資者有利
D.時間價值損失對賣出看漲期權(quán)的投資者不利
A.3
B.5
C.8
D.11
A.實值期權(quán)
B.平值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.看漲期權(quán)
A.行權(quán)價為12的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)的價格為13.5
B.行權(quán)價為23的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為3，標(biāo)的資產(chǎn)的價格為23
C.行權(quán)價為15的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)的價格為14
D.行權(quán)價為7的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)的價格為8
A.0點，36點
B.20點，16點
C.36點，0點
D.16點，20點
A.賣出同一看跌期權(quán)
B.買入同一看跌期權(quán)
C.賣出同一看漲期權(quán)
D.買入同一看漲期權(quán)
A.800
B.500
C.300
D.-300
A.買入看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.賣出看跌期權(quán)
D.備兌開倉
A.買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
C.買入標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
D.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
最新試題
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）