A.3
B.5
C.8
D.11
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A.實值期權(quán)
B.平值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.看漲期權(quán)
A.行權(quán)價為12的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為2，標的資產(chǎn)的價格為13.5
B.行權(quán)價為23的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為3，標的資產(chǎn)的價格為23
C.行權(quán)價為15的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，標的資產(chǎn)的價格為14
D.行權(quán)價為7的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，標的資產(chǎn)的價格為8
A.0點，36點
B.20點，16點
C.36點，0點
D.16點，20點
A.賣出同一看跌期權(quán)
B.買入同一看跌期權(quán)
C.賣出同一看漲期權(quán)
D.買入同一看漲期權(quán)
A.800
B.500
C.300
D.-300
A.買入看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.賣出看跌期權(quán)
D.備兌開倉
A.買入標的資產(chǎn)的權(quán)利
B.賣出標的資產(chǎn)的權(quán)利
C.買入標的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
D.賣出標的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
A.執(zhí)行期權(quán)
B.出售期權(quán)
C.對沖期權(quán)
D.沒有最優(yōu)方法
A.美國證券交易所
B.多倫多股票交易所
C.芝加哥期權(quán)交易所
D.澳大利亞期權(quán)市場
A.美國證券交易所
B.芝加哥商業(yè)交易所
C.多倫多股票交易所
D.澳大利亞期權(quán)市場
最新試題
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。