A.0點(diǎn)，36點(diǎn)
B.20點(diǎn)，16點(diǎn)
C.36點(diǎn)，0點(diǎn)
D.16點(diǎn)，20點(diǎn)
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A.賣出同一看跌期權(quán)
B.買(mǎi)入同一看跌期權(quán)
C.賣出同一看漲期權(quán)
D.買(mǎi)入同一看漲期權(quán)
A.800
B.500
C.300
D.-300
A.買(mǎi)入看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.賣出看跌期權(quán)
D.備兌開(kāi)倉(cāng)
A.買(mǎi)入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
C.買(mǎi)入標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
D.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
A.執(zhí)行期權(quán)
B.出售期權(quán)
C.對(duì)沖期權(quán)
D.沒(méi)有最優(yōu)方法
A.美國(guó)證券交易所
B.多倫多股票交易所
C.芝加哥期權(quán)交易所
D.澳大利亞期權(quán)市場(chǎng)
A.美國(guó)證券交易所
B.芝加哥商業(yè)交易所
C.多倫多股票交易所
D.澳大利亞期權(quán)市場(chǎng)
A.方向判斷
B.Delta對(duì)沖
C.買(mǎi)賣價(jià)差
D.壟斷市場(chǎng)
A.做市商沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
B.含競(jìng)價(jià)交易的混合交易制度中，做市商的報(bào)價(jià)不需要和其他交易者報(bào)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)
C.做市商做市需要提供買(mǎi)賣雙邊報(bào)價(jià)
D.做市商提供報(bào)價(jià)時(shí)的報(bào)單量一般沒(méi)有最小報(bào)單量規(guī)定
A.歐式期權(quán)可以提前行權(quán)
B.買(mǎi)入歐式期權(quán)一般是一次性付清
C.美式期權(quán)可以提前行權(quán)
D.買(mǎi)入美式期權(quán)一般是一次性付清
最新試題
下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
對(duì)于賣出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買(mǎi)入期貨合約操作難度較大。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤(pán)股市場(chǎng)。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買(mǎi)方。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。