A.普通期權(quán)（VanillaOption）主要在場(chǎng)外交易
B.利率期權(quán)全部在交易所場(chǎng)內(nèi)交易
C.奇異期權(quán)主要在交易所場(chǎng)內(nèi)交易
D.奇異期權(quán)主要在場(chǎng)外交易
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.低于
B.不低于
C.等于
D.不確定
A.實(shí)值期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.美式期權(quán)
D.虛值期權(quán)
A.權(quán)利金
B.行權(quán)價(jià)
C.內(nèi)涵價(jià)值
D.時(shí)間價(jià)值
A.行權(quán)價(jià)為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為350的看漲期權(quán)
B.行權(quán)價(jià)為350，標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為300的看漲期權(quán)
C.行權(quán)價(jià)為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為350的看跌期權(quán)
D.行權(quán)價(jià)為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為300的看漲期權(quán)
A.高杠桿性
B.盈虧非線性
C.發(fā)行量有限
D.權(quán)利義務(wù)不對(duì)等
最新試題
投資組合的總體收益全部來自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來自β的收益）。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。