β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。

對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）

指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。

除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。

在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。

國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。