A.商業(yè)銀行
B.保險公司
C.證券公司
D.期貨公司
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A.國債
B.金融機構(gòu)債
C.商業(yè)銀行次級債
D.公司債
A.中央國債登記結(jié)算有限公司
B.中國證券登記結(jié)算有限公司
C.上海證券交易所
D.深圳證券交易所
A.8
B.9
C.10
D.11
A.690.2
B.687.5
C.683.4
D.672.3
A.期貨51手,現(xiàn)貨50手
B.期貨50手,現(xiàn)貨51手
C.期貨26手,現(xiàn)貨25手
D.期貨41手,現(xiàn)貨40手
A.基差擴大
B.基差縮小
C.基差不變
D.基差大幅波動
A.1:1
B.1:CF
C.2:1
D.無需調(diào)整
A.做多現(xiàn)貨,做空期貨
B.做空現(xiàn)貨,做多期貨
C.做空現(xiàn)貨,做空期貨
D.做多現(xiàn)貨,做多期貨
A.做多該公司信用債,做多國債期貨
B.做多該公司信用債,做空國債期貨
C.做空該公司信用債,做多國債期貨
D.做空該公司信用債,做空國債期貨
A.2.2
B.1.4
C.2.4
D.4.2
最新試題
下列()是最受市場關注的指標,不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風險很低,收益接近于無風險收益率。
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風險。
基金公司預期市場上漲,且預期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
戰(zhàn)術資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。