A.“同市場優(yōu)先”原則
B.“時(shí)間優(yōu)先”原則
C.“價(jià)格優(yōu)先”原則
D.“時(shí)間優(yōu)先，價(jià)格優(yōu)先”原則
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A.交割結(jié)算價(jià)+應(yīng)計(jì)利息
B.（交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息）×合約面值/100
C.交割結(jié)算價(jià)+應(yīng)計(jì)利息×轉(zhuǎn)換因子
D.（交割結(jié)算價(jià)+應(yīng)計(jì)利息）×轉(zhuǎn)換因子
A.最后交易日的開盤價(jià)
B.最后交易日前一日結(jié)算價(jià)
C.最后交易日收盤價(jià)
D.最后交易日全天成交量加權(quán)平均價(jià)
A.最后交易日
B.意向申報(bào)日
C.交券日
D.配對繳款日
A.±2%
B.±6%
C.±5%
D.±4%
A.恢復(fù)到合約規(guī)定的
B.繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的
C.擴(kuò)大前一交易日的
D.不執(zhí)行
最新試題
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
持有基差的多頭，國債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
短期資本市場條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）