在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

下列（）是最受市場關(guān)注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。

對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風險。

在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。

中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）

β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。