多項(xiàng)選擇題關(guān)于當(dāng)前我國(guó)期貨市場(chǎng)某合約成交量和持倉(cāng)量,正確的說(shuō)法是()。

A.股指期貨成交量是指某合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的單邊數(shù)量
B.股指期貨成交量是指某合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的雙邊數(shù)量
C.股指期貨持倉(cāng)量是按單邊計(jì)算
D.股指期貨持倉(cāng)量是按雙邊計(jì)算


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1.多項(xiàng)選擇題如果滬深300指數(shù)出現(xiàn)上漲單邊市極端行情,或?qū)е聲?huì)員沒(méi)有足夠資金追保,中國(guó)金融期貨交易所(CFFEX)有權(quán)采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括()。

A.調(diào)整漲跌停板幅度
B.限制開倉(cāng)、限制出金或限期平倉(cāng)
C.提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)或暫停交易
D.強(qiáng)行平倉(cāng)或強(qiáng)制減倉(cāng)

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨持倉(cāng)限額制度,正確的描述是()。

A.持倉(cāng)限額是指交易所規(guī)定的會(huì)員或者客戶在某一合約單邊持倉(cāng)的最大數(shù)量
B.進(jìn)行投機(jī)交易的客戶在某一合約單邊持倉(cāng)限額為10000手
C.某一合約結(jié)算后單邊總持倉(cāng)量超過(guò)10萬(wàn)張的,結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉(cāng)量不
得超過(guò)該合約單邊總持倉(cāng)量的25%
D.會(huì)員和客戶超過(guò)持倉(cāng)限額的,不得同方向開倉(cāng)交易

3.多項(xiàng)選擇題中國(guó)金融期貨交易所(CFFEX)可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)股指期貨的交易保證金率進(jìn)行上調(diào)的情形是()。

A.期貨交易連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板、單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)的單邊市
B.遇國(guó)家法定長(zhǎng)假
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯變化
D.連續(xù)三個(gè)交易日以不超過(guò)1%的幅度上漲

4.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于滬深300指數(shù)期貨風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度的描述,錯(cuò)誤的說(shuō)法是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金由交易所設(shè)立
B.交易所按交易手續(xù)費(fèi)收入的5%的比例,從管理費(fèi)用中提取
C.符合國(guó)家財(cái)政政策規(guī)定的其它收入也可被提取為風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金
D.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金達(dá)到一定規(guī)模時(shí),經(jīng)交易所董事會(huì)決定可不再提取

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨交割結(jié)算價(jià),表述錯(cuò)誤的是()。

A.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
B.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時(shí)成交價(jià)按照成交量加權(quán)平均
C.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
D.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時(shí)成交價(jià)按照成交量加權(quán)平均

6.多項(xiàng)選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨的結(jié)算價(jià),說(shuō)法正確的有()。

A.當(dāng)日結(jié)算價(jià)為合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。
B.交割結(jié)算價(jià)為最后交易日滬深300指數(shù)最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。
C.交割結(jié)算價(jià)作為最后交易日進(jìn)行現(xiàn)金交割時(shí)計(jì)算實(shí)際盈虧的價(jià)格。
D.當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日浮動(dòng)盈虧的價(jià)格。

7.多項(xiàng)選擇題關(guān)于股指期貨單邊市,正確的說(shuō)法是()。

A.某一股指期貨合約收市前5分鐘內(nèi)封死漲(跌)停板
B.某一股指期貨合約全天封死漲(跌)停板
C.某一股指期貨合約收市前1分鐘內(nèi)封死漲(跌)停板
D.某一股指期貨合約下午封死漲(跌)停板

8.多項(xiàng)選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨交易日的交易時(shí)間,正確的說(shuō)法是()。

A.日常交易日時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00
B.最后交易日時(shí)間為9:30-11:30,13:00-15:00
C.日常交易日時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:15
D.最后交易日時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00

10.多項(xiàng)選擇題股指期貨理論定價(jià)與現(xiàn)實(shí)交易價(jià)格存在差異,其原因在于()。

A.在現(xiàn)實(shí)交易中想構(gòu)造一個(gè)完全與股票指數(shù)結(jié)構(gòu)一致的投資組合幾乎是不可能的
B.不同期貨交易者使用的理論定價(jià)模型及參數(shù)可能不同
C.由于各國(guó)市場(chǎng)交易機(jī)制存在差異,在一定程度上會(huì)影響到指數(shù)期貨交易的效率
D.股息收益率在實(shí)際市場(chǎng)上是很難得到的,因?yàn)椴煌墓?,不同的市?chǎng)在股息政策上(如發(fā)放股息的時(shí)機(jī)、方式等)都會(huì)不同,并且股票指數(shù)中的每只股票發(fā)放股利的數(shù)量和時(shí)間也是不確定的,這必然影響到正確判定指數(shù)期貨合約的價(jià)格

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短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

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