A.風險準備金由交易所設(shè)立
B.交易所按交易手續(xù)費收入的5%的比例,從管理費用中提取
C.符合國家財政政策規(guī)定的其它收入也可被提取為風險準備金
D.當風險準備金達到一定規(guī)模時,經(jīng)交易所董事會決定可不再提取
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A.最后交易日標的指數(shù)最后兩小時的算術(shù)平均價
B.最后交易日標的指數(shù)最后兩小時成交價按照成交量加權(quán)平均
C.最后交易日標的指數(shù)最后一小時的算術(shù)平均價
D.最后交易日標的指數(shù)最后一小時成交價按照成交量加權(quán)平均
A.當日結(jié)算價為合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。
B.交割結(jié)算價為最后交易日滬深300指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價。
C.交割結(jié)算價作為最后交易日進行現(xiàn)金交割時計算實際盈虧的價格。
D.當日結(jié)算價作為計算當日浮動盈虧的價格。
A.某一股指期貨合約收市前5分鐘內(nèi)封死漲(跌)停板
B.某一股指期貨合約全天封死漲(跌)停板
C.某一股指期貨合約收市前1分鐘內(nèi)封死漲(跌)停板
D.某一股指期貨合約下午封死漲(跌)停板
A.日常交易日時間為9:15-11:30,13:00-15:00
B.最后交易日時間為9:30-11:30,13:00-15:00
C.日常交易日時間為9:15-11:30,13:00-15:15
D.最后交易日時間為9:15-11:30,13:00-15:00
A.IF1401
B.IF1402
C.IF1403
D.IF1409
A.在現(xiàn)實交易中想構(gòu)造一個完全與股票指數(shù)結(jié)構(gòu)一致的投資組合幾乎是不可能的
B.不同期貨交易者使用的理論定價模型及參數(shù)可能不同
C.由于各國市場交易機制存在差異,在一定程度上會影響到指數(shù)期貨交易的效率
D.股息收益率在實際市場上是很難得到的,因為不同的公司,不同的市場在股息政策上(如發(fā)放股息的時機、方式等)都會不同,并且股票指數(shù)中的每只股票發(fā)放股利的數(shù)量和時間也是不確定的,這必然影響到正確判定指數(shù)期貨合約的價格
A.合約乘數(shù)
B.最小變動價位
C.價格
D.報價單位
A.市價指令可以和任何指令成交
B.集合競價不接受市價指令
C.市價指令不能成交的部分自動撤銷
D.市價指令不必輸入委托價格
A.書面下單
B.電話下單
C.網(wǎng)上下單
D.全權(quán)委托下單
A.開盤集合競價
B.開市后的連續(xù)競價
C.新上市合約的掛盤基準價的確定
D.大宗交易
最新試題
對于基差交易,需要設(shè)置止損點以控制資金風險。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應當選擇成熟的大盤股市場。
隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域()
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。