A.某一股指期貨合約收市前5分鐘內(nèi)封死漲(跌)停板
B.某一股指期貨合約全天封死漲(跌)停板
C.某一股指期貨合約收市前1分鐘內(nèi)封死漲(跌)停板
D.某一股指期貨合約下午封死漲(跌)停板
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.日常交易日時間為9:15-11:30,13:00-15:00
B.最后交易日時間為9:30-11:30,13:00-15:00
C.日常交易日時間為9:15-11:30,13:00-15:15
D.最后交易日時間為9:15-11:30,13:00-15:00
A.IF1401
B.IF1402
C.IF1403
D.IF1409
A.在現(xiàn)實交易中想構(gòu)造一個完全與股票指數(shù)結(jié)構(gòu)一致的投資組合幾乎是不可能的
B.不同期貨交易者使用的理論定價模型及參數(shù)可能不同
C.由于各國市場交易機制存在差異,在一定程度上會影響到指數(shù)期貨交易的效率
D.股息收益率在實際市場上是很難得到的,因為不同的公司,不同的市場在股息政策上(如發(fā)放股息的時機、方式等)都會不同,并且股票指數(shù)中的每只股票發(fā)放股利的數(shù)量和時間也是不確定的,這必然影響到正確判定指數(shù)期貨合約的價格
A.合約乘數(shù)
B.最小變動價位
C.價格
D.報價單位
A.市價指令可以和任何指令成交
B.集合競價不接受市價指令
C.市價指令不能成交的部分自動撤銷
D.市價指令不必輸入委托價格
最新試題
基金公司預(yù)期市場上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
下列()是最受市場關(guān)注的指標(biāo),不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域()
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。