A.合約乘數(shù)
B.最小變動價位
C.價格
D.報價單位
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A.市價指令可以和任何指令成交
B.集合競價不接受市價指令
C.市價指令不能成交的部分自動撤銷
D.市價指令不必輸入委托價格
A.書面下單
B.電話下單
C.網(wǎng)上下單
D.全權委托下單
A.開盤集合競價
B.開市后的連續(xù)競價
C.新上市合約的掛盤基準價的確定
D.大宗交易
A.到期交割機制
B.保證金制度
C.T+0交易機制
D.當日無負債結(jié)算制度
A.股指期貨可以消除單只股票特有的風險
B.股指期貨價格與股票指數(shù)價格一般呈同方向變動關系
C.股指期貨采取現(xiàn)金結(jié)算交割方式
D.通過股指期貨與股票組合的對沖交易可降低所持有的股票組合的系統(tǒng)性風險
最新試題
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
基金公司預期市場上漲,且預期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風險。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應當選擇成熟的大盤股市場。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風險很低,收益接近于無風險收益率。
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權相同。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。