認(rèn)購期權(quán)買入開倉時，到期日盈虧平衡點(diǎn)的股價是（）。

甲股票價格為20元，行權(quán)價為20元的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金為3元。該期權(quán)的Delta值可能為（）

股票價格波動率的下降有利于認(rèn)沽期權(quán)賣方。

認(rèn)購期權(quán)買入開倉的最大損失是（）。

王先生買入1張行權(quán)價為20元的認(rèn)購期權(quán)C1，買入1張行權(quán)價為25元的認(rèn)購期權(quán)C2，二者除了行權(quán)價其余要素都一致，則C1和C2的delta說法正確的是（）。

關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價模型，說法不正確的是（）。

某投資者判斷A股票價格將會下跌，因此買入一份執(zhí)行價格為65元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為1元。當(dāng)A股票價格高于（）元時，該投資者無法獲利。

盈虧平衡點(diǎn)指的是股價在某一價格時，期權(quán)持有者行權(quán)時是不賺不虧的，對于買入認(rèn)購期權(quán)的投資者來說，盈虧平衡點(diǎn)的計算方法是行權(quán)價格加上權(quán)利金。

下列哪一項不屬于買入認(rèn)購期權(quán)的作用（）。

已知當(dāng)前股價為10元，該股票行權(quán)價格為9元的認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金是1元，投資者買入了該認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)到期日時，股價為8.8元，不考慮其他因素，則投資者最有可能（）。