A、二者相等
B、C1的delta大于C2的delta
C、C1的delta小于C2的delta
D、以上均不正確
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A、18
B、20
C、25
D、40
A、19.2
B、19.4
C、19.8
D、20.2
A、到期日盈虧平衡點=買入期權(quán)的行權(quán)價格+買入期權(quán)的權(quán)利金
B、到期日盈虧平衡點=買入期權(quán)的行權(quán)價格-買入期權(quán)的權(quán)利金
C、到期日盈虧平衡點=標的股票的到期價格-買入期權(quán)的權(quán)利金
D、到期日盈虧平衡點=標的股票的到期價格+買入期權(quán)的權(quán)利金
A、1973年首次提出
B、由FischerBlack和MyronScholes提出
C、用于計算歐式期權(quán)
D、用于計算美式期權(quán)
A、4.5元
B、5.5元
C、6.5元
D、7.5元
A.最小損失就是其支付的全部權(quán)利金
B.最大損失是無限的
C.最大損失就是其支付的全部權(quán)利金
D.最大損失就是行權(quán)價格-權(quán)利金
A、行權(quán)，9元賣出股票
B、行權(quán)，9元買進股票
C、行權(quán)，8.8元買進股票
D、等合約自動到期
A、杠桿性做多
B、增強持股收益
C、降低做多成本
D、鎖定未來的買入價
A、上漲0.5元—1元之間
B、上漲0元—0.5元之間
C、下跌0.5元—1元之間
D、下跌0元—0.5元之間
A、4
B、4.5
C、5
D、以上均不正確
最新試題
對于現(xiàn)價為12元的某一標的證券，其行權(quán)價格為11.5元、1個月到期的認沽期權(quán)權(quán)利金價格為0.25元，則買入開倉該認沽期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點為（），若標的證券價格為10.5元，那么該認沽期權(quán)持有到期的利潤率（=扣除成本后的盈利/成本）為（）。
對于期權(quán)的四個基本交易策略理解錯誤的是（）。
買入認沽期權(quán)不需要繳納保證金，只需要支付權(quán)利金，資金使用率高。
買入認購期權(quán)的運用場景有什么（）。
某股票價格上漲0.1元時，認購期權(quán)價格會變化0.08元，則該認購期權(quán)目前的Delta值為（）。
認購期權(quán)買入開倉，買方結(jié)束合約的方式不包括（）。
下列關(guān)于賣出認沽期權(quán)策略說法正確的有（）。
盈虧平衡點指的是股價在某一價格時，期權(quán)持有者行權(quán)時是不賺不虧的，對于買入認購期權(quán)的投資者來說，盈虧平衡點的計算方法是行權(quán)價格加上權(quán)利金。
某認購期權(quán)行權(quán)價為45元，標的股票價格為50元，期權(quán)價格為2元，delta為0.8，則杠桿率為（）。
賣出認購策略是盈利有限、潛在虧損無限的期權(quán)交易策略。