A、認(rèn)為標(biāo)的證券價格將會在期權(quán)續(xù)存期內(nèi)大幅下跌
B、認(rèn)為標(biāo)的證券價格將會在期權(quán)續(xù)存期內(nèi)大幅上漲
C、認(rèn)為標(biāo)的證券價格將會在期權(quán)續(xù)存期內(nèi)小幅下跌
D、認(rèn)為標(biāo)的證券價格將會在期權(quán)續(xù)存期內(nèi)小幅上漲
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A、19.8
B、20
C、20.2
D、20.4
最新試題
對于現(xiàn)價為12元的某一標(biāo)的證券,其行權(quán)價格為11.5元、1個月到期的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金價格為0.25元,則買入開倉該認(rèn)沽期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點為(),若標(biāo)的證券價格為10.5元,那么該認(rèn)沽期權(quán)持有到期的利潤率(=扣除成本后的盈利/成本)為()。
關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價模型,說法不正確的是()。
認(rèn)沽期權(quán)買入開倉,()。
買入認(rèn)購期權(quán)的運用場景有什么()。
已知當(dāng)前股價為10元,該股票行權(quán)價格為9元的認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金是1元,投資者買入了該認(rèn)沽期權(quán),期權(quán)到期日時,股價為8.8元,不考慮其他因素,則投資者最有可能()。
某投資者買入1張行權(quán)價格為35元(delta=-0.1)的甲股票認(rèn)沽期權(quán),權(quán)利金為0.05元,甲股票價格為42元。投資者買入該期權(quán)的杠桿倍數(shù)為()
對于還有一個月到期的認(rèn)購期權(quán),標(biāo)的現(xiàn)價5.5元,假設(shè)其他因素不變,下列行權(quán)價的合約最有可能被行權(quán)的是()。
下列哪一項不屬于買入認(rèn)購期權(quán)的作用()。
賣出認(rèn)購策略是盈利有限、潛在虧損無限的期權(quán)交易策略。
對于同一標(biāo)的證券,以下哪個期權(quán)的delta最大()。