A、19.2
B、19.4
C、19.8
D、20.2
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A、到期日盈虧平衡點(diǎn)=買入期權(quán)的行權(quán)價(jià)格+買入期權(quán)的權(quán)利金
B、到期日盈虧平衡點(diǎn)=買入期權(quán)的行權(quán)價(jià)格-買入期權(quán)的權(quán)利金
C、到期日盈虧平衡點(diǎn)=標(biāo)的股票的到期價(jià)格-買入期權(quán)的權(quán)利金
D、到期日盈虧平衡點(diǎn)=標(biāo)的股票的到期價(jià)格+買入期權(quán)的權(quán)利金
A、1973年首次提出
B、由FischerBlack和MyronScholes提出
C、用于計(jì)算歐式期權(quán)
D、用于計(jì)算美式期權(quán)
A、4.5元
B、5.5元
C、6.5元
D、7.5元
A.最小損失就是其支付的全部權(quán)利金
B.最大損失是無限的
C.最大損失就是其支付的全部權(quán)利金
D.最大損失就是行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金
A、行權(quán)，9元賣出股票
B、行權(quán)，9元買進(jìn)股票
C、行權(quán)，8.8元買進(jìn)股票
D、等合約自動(dòng)到期
最新試題
股票價(jià)格波動(dòng)率的下降有利于認(rèn)沽期權(quán)賣方。
關(guān)于賣出認(rèn)購期權(quán)的運(yùn)用場(chǎng)景，以下說法不正確的有（）。
認(rèn)沽期權(quán)買入開倉的風(fēng)險(xiǎn)是（）
買入認(rèn)購期權(quán)的運(yùn)用場(chǎng)景有（）。
認(rèn)沽期權(quán)買入開倉，（）。
買入認(rèn)購期權(quán)的運(yùn)用場(chǎng)景有什么（）。
下列哪一項(xiàng)不屬于買入認(rèn)購期權(quán)的作用（）。
關(guān)于賣出認(rèn)購期權(quán)盈虧平衡圖說法正確的是（）。
某股票價(jià)格上漲0.1元時(shí)，認(rèn)購期權(quán)價(jià)格會(huì)變化0.08元，則該認(rèn)購期權(quán)目前的Delta值為（）。
某投資者判斷A股票價(jià)格將會(huì)下跌，因此買入一份執(zhí)行價(jià)格為65元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為1元。當(dāng)A股票價(jià)格高于（）元時(shí)，該投資者無法獲利。