對于還有一個月到期的認購期權(quán)，標的現(xiàn)價5.5元，假設(shè)其他因素不變，下列行權(quán)價的合約最有可能被行權(quán)的是（）。

投資者小明預(yù)期未來丙股票會下跌，因而買入一份該股票認沽期權(quán)，行權(quán)價為55元，權(quán)利金為3元。則當該股票為（）元時，小明的每股到期收益為0，即既不獲利也不虧損。

關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價模型，說法不正確的是（）。

下列關(guān)于賣出認沽期權(quán)策略說法正確的有（）。

認購期權(quán)買入開倉的到期日盈虧平衡點的計算，以下描述正確的是（）。

已知當前股價為10元，該股票行權(quán)價格為9元的認沽期權(quán)的權(quán)利金是1元，投資者買入了該認沽期權(quán)，期權(quán)到期日時，股價為8.8元，不考慮其他因素，則投資者最有可能（）。

認購期權(quán)買入開倉的最大損失是（）。

認購期權(quán)買入開倉，買方結(jié)束合約的方式不包括（）。

買入認購期權(quán)的運用場景有（）。

某投資者買入1張行權(quán)價格為35元（delta=-0.1）的甲股票認沽期權(quán)，權(quán)利金為0.05元，甲股票價格為42元。投資者買入該期權(quán)的杠桿倍數(shù)為（）