A、客戶備兌持倉的標的不足
B、客戶持倉超過限額
C、客戶可用保證金數(shù)額過低
D、以上均不正確
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A、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認沽期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應(yīng)數(shù)量的標的證券
B、若權(quán)利倉持有人乙沒有進行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認沽期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應(yīng)數(shù)量的標的證券
C、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作，則投資者甲有權(quán)利以認沽期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應(yīng)數(shù)量的標的證券但沒有義務(wù)
D、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認沽期權(quán)的行權(quán)價格買入相應(yīng)數(shù)量的標的證券
A.ⅰ、ⅱ
B.ⅰ、ⅱ、ⅲ
C.ⅰ、ⅲ、ⅳ
D.ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ
A、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認購期權(quán)，同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
B、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認購期權(quán)，同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
C、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認沽期權(quán)，同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
D、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認沽期權(quán)，同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
A、看漲股票，買入認購期權(quán)
B、強烈看漲，合成期貨多頭
C、溫和看漲，垂直套利
D、溫和看漲，買入蝶式期權(quán)
A、25份
B、40份
C、100份
D、20份
最新試題
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
賣出認沽股票期權(quán)開倉風險可采用以下哪種方式對沖？（）
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
若某投資者賣出開倉了1張行權(quán)價為5元、當月到期的認購期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，該期權(quán)此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權(quán)的標的證券。
賣出認購開倉合約可以如何終結(jié)？（）
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。
股票認購期權(quán)初始保證金的公式為：認購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金＝{前結(jié)算價+Max（x×合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%×合約標的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
賣出認購期權(quán)開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
期權(quán)組合的Theta指的是（）。