假定某股票當(dāng)前價(jià)格為61元，某投資者認(rèn)為在今后6個(gè)月股票價(jià)格不可能會(huì)發(fā)生重大變動(dòng)，假定6個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格如下表所示。投資者可以買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為55元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為65元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，并同時(shí)賣出兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格為60元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價(jià)。6個(gè)月后股價(jià)為（）時(shí)，該策略可以獲得最大收益。

以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個(gè)是正確的？（）

以3元/股賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。

甲股票現(xiàn)在在市場(chǎng)上的價(jià)格為40元，投資者小明對(duì)甲股票所對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)；②買入2張行權(quán)價(jià)格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購(gòu)期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價(jià)格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購(gòu)期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。

下列希臘字母中，說法不正確的是（）。

以3元賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。

目前，根據(jù)上交所個(gè)股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當(dāng)日收盤于12元；行權(quán)價(jià)為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價(jià)為1.5元，當(dāng)日的結(jié)算價(jià)位2.3元，那么該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的維持保證金為（）元。

以2元賣出行權(quán)價(jià)為30元的6個(gè)月期股票認(rèn)沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點(diǎn)是（）元。

若某投資者賣出開倉(cāng)了1張行權(quán)價(jià)為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，該期權(quán)此時(shí)的Delta值為0.662，那么此時(shí)可以買入（）股該期權(quán)的標(biāo)的證券。

股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開倉(cāng)初始保證金＝{前結(jié)算價(jià)+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。